Zeitschriftenartikel
2022
- Cici, G.; Kempf, A.; Peitzmeier, P.:
Knowledge Spillovers in the Mutual Fund Industry through Labor Mobility
in: Journal of Banking and Finance, Vol. 134.
2021
- Cici, G.; Hendriock, M.; Jaspersen, S.; Kempf, A.;
#MeToo Meets the Mutual Fund Industry: Productivity Effects of Sexual Harassment
in: Finance Research Letters, Vol. 40. - Cici, G.; Hendriock, M.; Kempf, A.;
The Impact of Labor Mobility Restrictions on Managerial Actions: Evidence from the Mutual Fund Industry
in: Journal of Banking and Finance, Vol. 122.
2018
- Cici, G.; Gehde-Trapp, M.; Göricke, M.-A.; Kempf, A.;
The Investment Value of Fund Managers' Experience Outside the Financial Sector
in: Review of Financial Studies, Vol. 31 (2018), S. 3821-3853. - Cici, G.; Dahm, L.; Kempf, A.;
Trading Efficiency of Fund Families: Impact on Fund Performance and Investment Behavior
in: Journal of Banking and Finance, Vol. 88 (2018), S. 1-14.
2017
- Cici, G.; Kempf, A.; Sorhage,C.
Do Financial Advisors Provide Tangible Benefits for Investors? Evidence from Tax-Motivated Mutual Fund Flows
in: Review of Finance, Vol. 21. (2017), S. 637-665. - Kempf, A.; Bethke, S.; Gehde-Trapp, M.
Investor Sentiment, Flight-to-Quality, and Corporate Bond Comovement
in: Journal of Banking and Finance, Vol 82. (2017), S. 112-132. - Cici, G.; Kempf, A.; Jaspersen, S.
Speed of Information Diffusion within Fund Families
in: Review of Asset Pricing Studies, Vol 7. (2017), S. 144-170.
2016
- Cici, G.; Kempf, A.; Pütz, A.
The Valuation of Hedge Funds' Equity Positions
in: Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol 51. (2016), S. 1013-1037. - Doumet, M.; Limbach, P.; Theissen, E.
Ich bin dann mal weg: Werteffekte von Delistings deutscher Aktiengesellschaften nach dem Frostaurteil
in: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Vol 68. (2016), S. 253-277.
2015
- Kempf, A.; Korn, O.; Saßnig, S.
Portfolio Optimization Using Forward-Looking Information
in: Review of Finance, Vol. 19 (2015), S. 467-490.
- Gehde-Trapp, M.; Gündüz, Y.; Nasev, J.
The liquidity premium in CDS transaction prices: Do frictions matter?
in: Journal of Banking and Finance, Vol. 61 (2015), S. 184–205.
- Betzer, A.; Gider, J.; Metzger, D.; Theissen, E.
Strategic Trading and Trade Reporting by Corporate Insiders
in: Review of Finance, Vol. 19 (2015), S. 865–905.
2014
- Kempf, A.; Niessen-Ruenzi, A.; Merkle, C.
Low Risk and High Return: Affective Attitudes and Stock Market Expectations
in: European Financial Management, Vol. 20 (2014), S. 995-1030.
- Fang, J.; Kempf, A.; Trapp, M.
Fund Manager Allocation
in: Journal of Financial Economics, Vol. 111 (2014), S. 661-674.
2013
- Trapp, M.; Wewel, C.
Transatlantic Systemic Risk
in: Journal of Banking and Finance, Vol. 11 (2013), S. 4241-4255.
2012
- Kempf, A.; Chesney, M.
The Value of Tradeability
in: Review of Derivatives Research, Vol. 15 (2012), S.193-216. - Artmann, S.; Finter, P. ; Kempf, A.
Determinants of Expected Stock Returns: Large Sample Evidence from the German Market
in: Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 39 (2012), S. 758-784.
awarded with Acatis Value Award 2010 (2. Platz) - Kempf, A.; Korn, O.; Uhrig-Homburg, M.
The Term Structure of Illiquidty Premia
in: Journal of Banking and Finance, Vol. 36 (2012), S. 1381-1391. - Artmann, S.; Finter, P.; Kempf, A.; Koch, S.; Theissen, E.
The Cross-Section of German Stock Returns: New Data and New Evidence
in: Schmalenbach Business Review, Vol. 64 (2012), S. 20-43. - Drachter, K.; Kempf, A.
Vergütung von Managern deutscher Aktienfonds: Höhe, Struktur, Determinanten und Anreizwirkungen
in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Vol. 82 (2012), S. 5-28. - Finter, P.; Niessen-Ruenzi, A.; Ruenzi, S.
The Impact of Investor Sentiment on the German Market
in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Vol. 82 (2012), S. 133-163.
2011
- Bonenkamp, U.; Homburg, C.; Kempf, A.
Fundamental Information in Technical Trading Strategies
in: Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 38 (2011), S. 842-860. - Pütz, A.; Ruenzi, S.
Overconfidence among Professional Investors: Evidence from Mutual Fund Managers
in: Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 38 (2011), S. 684-712. - Bär, M.; Kempf, A.; Ruenzi, S.
Is a Team Different from the Sum of its Parts? Evidence from Mutual Fund Managers
in: Review of Finance, Vol. 15 (2011), S. 359-396.
2010
- Fang, J.; Ruenzi, S.
Rapid Trading bei deutschen Aktienfonds: Evidenz aus einer großen deutschen Fondsgesellschaft
in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Vol. 80 (2010), S. 883-920. - Hagemeister, M.; Kempf, A.
CAPM und erwartete Renditen: Eine Untersuchung auf Basis der Erwartung von Marktteilnehmern
in: Die Betriebswirtschaft, Vol. 70 (2010), S. 145-164.Ausgezeichnet mit dem DBW Best Paper Award 2010
2009
- Kempf, A.; Thiele, T.; Ruenzi, S.
Employment Risk, Compensation Incentives and Managerial Risk Taking
in: Journal of Financial Economcis, Vol. 92 (2009), S.92-108.
2008
2007
- Ber, S.; Kempf, A.; Ruenzi, S.
The German Mutual Fund Market
in: Gregoriou, Greg N. (Hrsg.): Performance of Mutual Funds. An International Perspective, New York 2007, S. 210-229. - Ber, S.; Kempf, A.; Ruenzi, S.
Determinanten der Mittelzuflüsse bei deutschen Aktienfonds
(Determinants of Net Inflows of German Equity Mutual Funds)
in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 59. Jhrg. (2007), S. 35-60. - Drachter, K.; Kempf, A.; Wagner, M.
Decision Processes in German Mutual Fund Companies: Evidence from a Telephone Survey
in: International Journal of Managerial Finance, Vol. 3 (2007), S. 49-69. - Kempf, A.; Osthoff, P.
The Effect of Socially Responsible Investing on Portfolio Performance
in: European Financial Management, Vol. 13 (2007), S. 908-922.
2006
- Kempf, A.; Ruenzi, S.
Status Quo Bias and the Number of Alternatives: An Empirical Illustration from the Mutual Fund Industry
in: Journal of Behavioral Finance, Vol. 7 (2006), S. 204-213. - Kempf, A.; Memmel, C.
Estimating the Global Minimum Variance Portfolio
in: Schmalenbach Business Review, Vol. 58 (2006), S. 332-348. - Kempf, A.; Griese, K.
Liquiditätsdynamik am deutschen Aktienmarkt
in: Die Betriebswirtschaft, 66. Jhrg. (2006), S. 402-418. - Kempf, A.; Mayston, D.
Systematische Liquidität am deutschen Aktienmarkt
in: Bessler, Wolfgang (Hrsg.): Börsen, Banken und Kapitalmärkte. Festschrift für Hartmut Schmidt zum 65. Geburtstag, Berlin 2006, S. 85-108.
2005
- Ruenzi, S.
Mutual Fund Growth in Standard and Specialist Market Segments
in: Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 19 (2005), S. 153-167. - Ruenzi, S.
Ethikfonds
in: Die Betriebswirtschaft, 65. Jhrg. (2005), S. 101-104.
2004
- Kempf, A.; Ruenzi S.
Die Qual der Wahl. Eine empirische Untersuchung zum Status-Quo-Bias im Fondsmarkt
in: Matthias Bank/Bettina Schiller (Hrsg.): Finanzintermediation - Theoretische, wirtschaftspolitische und praktische Aspekte aktueller Entwicklungen im Bank- und Börsenwesen, Stuttgart 2004, S. 103-122.
2003
- Griese, K.; Kempf, A.
Lohnt aktives Fondsmanagement aus Anlegersicht? Ein Vergleich von Anlagestrategien in aktiv und passiv verwalteten Aktienfonds
in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 73. Jhrg. (2003), S. 201-224. - Kempf, A.; Memmel, C.
Parameterschätzungen in der Portfoliotheorie: Ein analytischer und simulationsgestützter Vergleich
in: Die Betriebswirtschaft, 63. Jhrg. (2003), S. 514-529. - Memmel, C.
Performance Hypothesis Testing with the Sharpe Ratio
in: Finance Letters, Vol.1 (2003), S. 21-23.
2002
- Kempf, A.; Kreuzberg, K.; Memmel, C.
How to Incorporate Estimation Risk into Markowitz Optimization
in: Chamoni, P. (Hrsg.): Operations Research Proceedings 2001, Berlin 2002, S. 175-182. - Kempf, A.; Memmel, C.
Schätzrisiken in der Portfoliotheorie
in: Kleeberg, J.M. & Rehkugler, H. (Hrsg.): Handbuch Portfoliomanagement, 2. Auflage, Bad Soden/Ts. 2002, S. 895-919.
2000
- Kempf, A.; Uhrig-Homburg, M.
Liquidity and its Impact on Bond Prices
in: Schmalenbach Business Review, Vol. 52 (2000), S. 26-44.
Frühere Veröffentlichungen
- Bühler W.; Kempf, A.
Optionsbewertung bei endogenem Preis des Basisinstruments: Der Fall der Glattstellungsoption
in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 50. Jhrg. (1998), S. 411-435. - Bühler W.; Kempf, A.
The Value of the Early Unwind Option in Futures Contracts with an Endogenous Basis
in: Chicago Board of Trade Research Symposium Proceedings, Chicago 1996, S. 69-97. - Bühler W.; Kempf, A.
DAX Index Futures: Mispricing and Arbitrage in German Markets
in: The Journal of Futures Markets, Vol. 15 (1995), S. 833-859. - Bühler W.; Kempf, A.
Optimale Arbitragestrategien in Terminmärkten
in: Werners, Brigitte & Gabriel, Roland (Hrsg.): Operations Research, Berlin 1994, S. 371-397. - Bühler W.; Kempf, A.
Der DAX-Future: Kursverhalten und Arbitragemöglichkeiten
in: Kredit und Kapital, 26. Jhrg. (1993), S. 533-574. - Kempf, A.; Korn, O.
Preisprognosen mit Handelsvolumen
in: Finanzmarkt und Portfoliomanagement, 13. Jhrg. (1999), S. 178-193. - Kempf, A.; Korn, O.
Market Depth and Order Size
in: Journal of Financial Markets, Vol. 2 (1999), S. 29-48. - Kempf, A.
Short Selling, Unwinding, and Mispricing
in: The Journal of Futures Markets, Vol. 18 (1998), S. 903-923. - Kempf, A.; Korn, O.
Trading System and Market Integration
in: Journal of Financial Intermediation, Vol. 7 (1998), S. 220-239. - Kempf, A.
Was messen Liquiditätsmaße?
in: Die Betriebswirtschaft, 58. Jhrg. (1998), S. 299-311. - Kempf, A.
Umsatz und Geld-Brief-Spanne
in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 10. Jhrg. (1998), S. 100-108. - Kempf, A.
Die Auswirkung dynamischer Arbitragestrategien auf den Preiszusammenhang zwischen Kassa- und Futuresmarkt
in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 49. Jhrg. (1997), S. 617-644. - Kempf, A.
Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa- und Futuresmärkten. Der Einfluß der Glattstellungsoption
Physica Schriften zur Betriebswirtschaftslehre, Band 54, Heidelberg 1996. - Kempf, A.; Korn, O.
Preisführerschaft und imperfekte Arbitrage
in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 66. Jhrg. (1996), S. 837-859.