Forschung

Wir betreiben primär empirische Kapitalmarktforschung mit Fokus auf die Gebiete Asset und Risk Management. Im Bereich des Asset Managements analysieren wir derzeit vor allem Investment- und Hedgefonds. Im Risk Management interessieren uns im Besonderen Fragen zum Liquiditätsrisiko auf Finanzmärkten.

Einen näheren Einblick in unsere Forschungsaktivitäten bieten Ihnen unsere Arbeitspapiere und Veröffentlichungen, von denen einige in den besten internationalen Zeitschriften erschienen sind:

Veröffentlichungen in Top-Zeitschriften	Qualität
Cici, G.; Kempf, A.; Peitzmeier, C. Knowledge Spillovers in the Mutual Fund Industry through Labor Mobility in: Journal of Banking and Finance, im Erscheinen.	A
Cici, G.; Hendriock, M.; Kempf, A. The Impact of Labor Mobility Restrictions on Managerial Actions: Evidence from the Mutual Fund Industry in: Journal of Banking and Finance, Vol. 122 (2021).	A
Cici, G.; Gehde-Trapp, M.; Göricke, M.-A.; Kempf, A. The Investment Value of Fund Managers’ Experience Outside the Financial Sector in: Review of Financial Studies, Vol. 31 (2018), S. 3821-3853.	A+
Cici, G.; Dahm, L.; Kempf, A. Trading Efficiency of Fund Families: Impact on Fund Performance and Investment Behavior in: Journal of Banking and Finance, Vol. 88 (2018), S. 1-14.	A
Kempf, A.; Bethke, S.; Gehde-Trapp, M. Investor Sentiment, Flight-to-Quality, and Corporate Bond Comovement in: Journal of Banking and Finance, Vol. 82 (2017), S. 112-132.	A
Cici, G.; Kempf, A.; Sorhage, C. Do Financial Advisors Provide Tangible Benefits for Investors? Evidence from Tax-Motivated Mutual Fund Flows in: Review of Finance, Vol. 21 (2017), S. 637-665.	A
Cici, G.; Kempf, A.; Pütz, A. The Valuation of Hedge Funds' Equity Positions in: Journal of Financial and Quantitative Analysis,  Vol. 51 (2016), S.1013-1037.	A
Kempf, A.; Korn, O.; Saßnig, S. Portfolio Optimization Using Forward-Looking Information in: Review of Finance, Vol. 19 (2015), S.467-490.	A
Betzer, A.; Gider, J.; Metzger, D.; Theissen, E. Strategic Trading and Trade Reporting by Corporate Insiders in: Review of Finance, Vol. 19 (2015), S. 865–905.	A
Fang, J.; Kempf, A.; Trapp, M. Fund Manager Allocation in: Journal of Financial Economics, Vol. 111 (2014), S.661-674.	A+
Kempf, A.; Chesney, M. The Value of Tradeability in: Review of Derivatives Research, Vol. 15 (2012), S.193-216.	A
Kempf, A.; Korn, O.; Uhrig-Homburg, M. The Term Structure of Illiquidty Premia  in: Journal of Banking and Finance, Vol. 36 (2012),  S.1381-1391.	A
Bär, M.; Kempf, A.; Ruenzi, S. Is a Team Different from the Sum of its Parts? Evidence from Mutual Fund Managers in: Review of Finance, Vol. 15 (2011), S.359-396.	A
Kempf, A.; Thiele, T.; Ruenzi, S. Employment Risk, Compensation Incentives and Managerial Risk Taking in: Journal of Financial Economcis, Vol. 92 (2009), S.92-108.	A+
Kempf, A.; Ruenzi, S. Tournaments in Mutual Fund Families in: Review of Financial Studies, Vol. 21 (2008), S.1013-1036.	A+

Die Angaben zur Qualität der Fachzeitschriften basieren auf dem Ranking gemäß VHB-JOURQUAL. Nähere Informationen finden Sie hier.