UNIVERSITÄT ZU KÖLN

Forschungsschwerpunkte

• Empirische Kapitalmarktforschung
• Unternehmensfinanzen
• Finanzintermediär Fonds

Veröffentlichungen

• The Impact of Labor Mobility Restrictions on Managerial Actions: Evidence from the Mutual Fund Industry
  CFR Working Paper No. 18-01; In: Journal of Banking and Finance, Vol. 122 (2021) (mit G. Cici und A. Kempf)
• #MeToo Meets the Mutual Fund Industry: Productivity Effects of Sexual Harassment
  CFR Working Paper No. 19-03; In: Finance Research Letters, Vol. 40 (2021) (mit G. Cici, S. Jaspersen und A. Kempf)

Arbeitspapiere

• Forecasting Earnings with Predicted, Conditional Probability Density Functions
  (M. Hendriock)
• Implied Cost of Capital and Mutual Fund Performance
  CFR Working Paper No. 20-11 (M. Hendriock)
• Finding your calling: Skill matching in the mutual fund industry
  CFR Working Paper No. 19-05 (mit G. Cici und A. Kempf)

Lehre

Vorlesung

• "Fixed Income Management" SS 2022

Übungen

• "Fixed Income Management" SS 2017, SS 2022
• "Capital Market Theory" WS 2017/18, WS 2018/19, WS 2019/20

Hauptseminare

• "Current topics in asset management" SS 2017
• "What's Hot in Mutual Fund and Hedge Fund Research?" WS 2017/18
• "Topics in Investments" WS 2018/19
• "Facets of Active Asset Management" WS 2020/21

Bachelorseminare

• "Current Topics in Investments" WS 2019/20
• "Facets of Active Asset Management" WS 2021/22

Abschlussarbeiten

Ein erster Überblick über relevante Themengebiete findet sich hier.

Insbesondere Interesse an einer Masterarbeit im Kontext der Anwendung stochastischer Prozesse oder „Artificial Intelligence“ in der Form des „Machine Learning“ auf Finanzmarktdaten sowie an einer Masterarbeit betreffend Portfoliotheorie.